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Entre Alcalá y María de Molina. Dedicada al portugués Claudio Coello, pintor del rey y de cámara. Es la segunda calle que se construyó en el barrio de Salamanca, después de la de Serrano. En los números 15 y 17 se levantaron dos de los primeros edificios, obra del arquitecto Enrique María Repullés y Vargas.
En la casa del actual número 23 murió el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, víctima de una tuberculosis; fue también vecino de Claudio Coello el autor teatral Guillermo Fernández Shaw. En el número 91 estuvo la casa donde vivió el Nobel de Literatura Camilo José Cela, y en ella escribió su primera novela La familia de Pascual Duarte. En el número 1 abrió en 1922, uno de los establecimientos de repostería más importantes del barrio, “Hernani”, especializado en monas de pascua y decoraciones de pastelería.
En esta calle se construyeron cuatro importantes edificios: el asilo de huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, obra del aquitecto marqués de Cubas; el hospital de San Luis de los Franceses, inaugurado el 16 de febrero de 1881 con la asistencia de los Reyes; el hospital e iglesia de San Andrés de los Flamencos y el convento de Santo Domingo el Real.
El 29 de diciembre de 1973, esta calle vivió un acontecimiento histórico: la organización terrorista ETA colocaba una bomba bajo el firme de la calle, a la altura del número 104, que hizo estallar cuando en ese momento pasaba en su coche el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno. El vehículo, un Dogde Dart de 2.300 kilos de peso, voló hasta una altura de 20 metros, cayendo en el patio interior de la Casa Provincial de los jesuitas. El almirante y Presidente del Gobierno de la dictadura murió en el acto.
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